必要証拠金の計算方法。kakakuFX取引要綱。

kakakuFX 取引要綱

必要証拠金の計算方法

kakakuFXはお客様のポジション計算にNOP(Net Open Position)を採用しております。
NOPは、金融機関等がポジションを把握する際に広く用いられている方法で、お客様のすべての為替持高を売買に分解し通貨毎に相殺した後にすべてを円換算します。
必要証拠金は保有されている通貨ペアが一組の場合は『持高×マ-ジン率』とほぼ一致します。
複数の通貨ペアを保有する場合、組み合わせによっては単純な『持高×マ-ジン率』の合算より少ない証拠金でお取引いただくことが可能になります。

必要証拠金の計算方法

  • 1つの口座内に存在する複数の為替の持高を通貨ごとに分ける。
    買いは”+”表記、売りは”-”表記
  • 通貨ごとのリスクにさらされている額を求める。
    同じ通貨を複数の保有する場合、売と買を差し引き(相殺)する。
  • 各通貨を実勢価格で円評価を求める。
    円評価を求める際に使用する為替レ-トはビッドレ-トとアスクレ-トの中間の値を使用しています。
  • 円評価した各通貨に対し、通貨ごとに定められたマージン率を乗する。
    通貨ごとに定められたマージン率は下記にあります。
  • 買いポジションの合計と売りポジションの合計の絶対値を比較し、大きい方を必要証拠金とします。

例1. 米ドル/円の買いポジションを保有する際に必要な証拠金
(対円取引/保有通貨ペアが一組の場合)
USD/JPYを1米ドル=100円で10万米ドル買う場合

USD/JPYの10万米ドルの買いは『10万米ドル買い/10万米ドル相当(1,000万円相当)の円売り』です。
この取引を買いポジションと売りポジションに分け、必要証拠金を求めます。

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売り買い双方のポジションを比べ、絶対値の大きいほうが必要証拠金として必要になりますが、この場合は買いポジションと売りポジションの絶対値がともに10万円ですので必要証拠金は10万円です。

例2. ユーロ/米ドルの買いポジションを保有する際に必要な証拠金
(対円以外の取引/保有通貨ペアが一組の場合)
EUR/USDを1ユ-ロ=1.60000米ドルで10万ユ-ロ買う場合

対円レート
USD/JPY 1米ドル=100円
EUR/JPY 1ユ-ロ=160円

EUR/USDの10万ユ-ロの買いは『10万ユ-ロ買い/10万ユ-ロ相当(16万米ドル相当)の米ドル売り』です。

この取引を買いポジションと売りポジションに分け、必要証拠金を求めます。

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売り買い双方のポジションを比べ、絶対値の大きいほうが必要証拠金として必要になりますが、この場合は買いポジションと売りポジションの絶対値がともに16万円ですので必要証拠金は16万円です。

例3.米ドル/円の買いポジションとユーロ/円の売りポジションを保有する際に必要な証拠金
(対円取引/保有通貨ペアが二組の場合)
USD/JPYを1米ドル=100円で10万米ドル買い、
EUR/JPYを1ユ-ロ=160円で10万ユ-ロ売った場合

USD/JPYの10万米ドルの買いは『10万米ドルの買い/10万米ドル相当の円売り』であり
EUR/JPYを10万ユ-ロの売りは『10万ユーロの売り/10万円ユーロ相当の円買い』となります。

この取引を買いポジションと売りポジションに分け、必要証拠金を求めます。

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この場合、買いポジションの合計が16万円(USD +10万円、JPY +6万円)、売りポジションが-16万円ですので
絶対値は双方等しいため必要証拠金は16万円です。

例4.米ドル/トルコリラの買いポジションとユーロ/トルコリラの売りポジションを保有する際に必要証拠金
(対円以外の取引/保有通貨ペアが二組の場合)
USD/TRYを1米ドル=1.2500トルコリラで10万米ドル買い、
EUR/TRYを1ユ-ロ=2.0000トルコリラで10万ユ-ロ売った場合

対円レート
USD/JPY 1USD=100JPY
EUR/JPY 1EUR=160JPY
TRY/JPY 1TRY= 80JPY

USD/TRYの10万米ドル買いは『10万米ドル買い/10万米ドル相当のトルコリラの売り』であり、EUR/TRYの10万ユ-ロの売りは『10万ユ-ロの売り/10万ユ-ロ相当のトルコリラ買い』となります。

この取引を買いポジションと売りポジションに分け、必要証拠金を求めます。

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この場合、買いポジションの合計が34万円(USD +10万円、TRY +24万円)、売りポジションが-16万円ですので買いポジションの絶対値のほうが大きいため、必要証拠金は34万円です。

各通貨のマージン率

マージン率 1%
マージン率 2%
通貨
日本語名称
通貨
日本語名称
AUD 豪ドル AED アラブディルハム
CAD カナダドル BHD バーレ-ンディナール
CHF スイスフラン CZK チェココルナ
EUR ユーロ DKK デンマーククローネ
GBP 英ポンド EEK エストニアクローン
NZD ニュージーランドドル HKD 香港ドル
JPY HUF ハンガリーフォリント
USD 米ドル ILS イスラエルシュケル
マージン率 4%
JOD ヨルダンディナール
通貨
日本語名称
KWD クェートディナール
HRK クロアチアクローナ LTL リトアニアリタス
ISK アイスランドクローナ MXN メキシコペソ
LVL ラトビアラト NOK ノルウェークローネ
TRY トルコリラ PLN ポーランドズロチ
XAG QAR カタールリヤル
XAU RON ルーマニアレウ
ZAR 南アフリカランド RUB ロシアルーブル
マージン率 5%
SAR サウジリヤル
通貨
日本語名称
SEK スウェーデンクローナ
OMR オマーンリアル SGD シンガポールドル
マージン率 8%
SKK スロバキアコルナ
通貨
日本語名称
   
TRY トルコリラ